(原标题:中证可转换债券偏股策略指数报141.85点)
金融界8月6日消息,上证指数高开低走,中证可转换债券偏股策略指数 (转债偏股策略,931653)报141.85点。
资料显示,聚合转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。),对应正股名聚合顺,正股最新价为11.03元,转股开始日为2022年9月13日,转股价为13.93元。
资料显示,富春转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.50%,到期赎回价格为108.30元(含最后一期利息)。),对应正股名富春染织,正股最新价为10.69元,转股开始日为2022年12月29日,转股价为15.7元。
数据统计显示,中证可转换债券偏股策略指数近一个月下跌3.97%,近三个月下跌5.38%,年至今下跌2.60%。
据了解,中证可转换债券偏股策略指数从沪深交易所上市的可转换债券中,选取已进入转股期且转股溢价率低、流动性较高的债券作为指数样本,以反映相应可转换债券的整体表现。该指数以2016年12月31日为基日,以100.0点为基点。
从债项评级分布来看,中证可转换债券偏股策略指数持仓0.71%为“A”级债券,3.38%为“A+”级债券,7.77%为“AA”级债券,9.52%为“AA+”级债券,9.00%为“AA-”级债券,69.33%为“AAA”级债券,0.30%为“BB”级债券。
资料显示,中证可转换债券偏股策略指数样本每月调整一次,定期调整生效日为每月首个交易日,定期调整数据提取日为生效日前第二个交易日。当期转股溢价率不高于20%,但符合样本空间条件的老样本将优先保留。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。遇临时调整时,若样本发生摘牌等事件,视情况自事件生效之日起剔除出指数;若样本发行人发布赎回公告,自赎回公告日后第五个交易日将该券剔除出指数;样本发生其他事件,参照计算与维护细则处理。
本文源自:金融界
作者:行情君炒股配资哪个最好